Assurance

R²· coefficient de détermination

Mesure statistique de la part de variance des pertes individuelles expliquée par l'indice utilisé comme paramètre. Un R² proche de 1 signifie un risque de base faible. C'est la mesure dont Stigler et ses coauteurs (2022) montrent qu'elle est structurellement biaisée à la hausse dans les configurations HDLSS, conduisant à une sous-estimation du risque de base.

ExempleUn modèle actuariel prédit les sinistres auto avec un R² de 0,65 : les variables retenues expliquent 65 % de la variabilité des coûts ; les 35 % restants sont du bruit ou des facteurs non observables.

1 article utilisant ce terme

2 juillet 2026

Assurance paramétrique : la rapidité cache un autre risque

La rapidité de paiement est réelle, mais n'a jamais été le vrai problème actuariel du produit. Stigler et ses coauteurs (2022) montrent que le risque de base reste structurellement sous-estimé.