Stress test

Exercice simulant l'impact d'un scénario défavorable extrême sur le bilan ou les résultats d'une institution financière ; outil réglementaire obligatoire pour les banques et assureurs.

ExempleL'EBA soumet les banques européennes à un stress test simulant une récession de -5 % du PIB, une hausse des défauts de 3 points et une chute des marchés de 30 % : celles sous 8 % de fonds propres doivent se recapitaliser.

En clairUn exercice qui consiste à simuler une très mauvaise année pour voir ce qui tiendrait. Sa valeur dépend entièrement du scénario choisi, et ce scénario est fixé par celui qui organise le test. Un établissement qui passe l'épreuve démontre qu'il résiste à la crise qu'on a imaginée, pas à celle qui arrivera.