Ratio de Sharpe· Sharpe ratio

Mesure de la performance d'une stratégie d'investissement rapportée au risque pris, calculée comme le rendement excédentaire divisé par l'écart-type des rendements. Sa version « déflatée » corrige ce ratio pour le biais de sélection et l'overfitting de backtest lorsque de nombreuses configurations ont été testées.

ExempleUn portefeuille de fonds alloue entre stratégies en maximisant le ratio de Sharpe : un fonds générant 10 % de rendement avec une volatilité de 5 % (Sharpe 2,0) est préféré à un fonds à 15 % avec 15 % de vol (Sharpe 1,0).

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