Finance & économie

ACP / PCA· Analyse en Composantes Principales

Méthode statistique qui réduit la dimensionnalité d'un ensemble de données en extrayant les axes de variance maximale. Dans le cadre de Duarte & Rosa, elle agrège vingt modèles de prime de risque en un indicateur synthétique.

ExempleSur un portefeuille de 50 actions, l'ACP extrait 3 composantes (croissance, value, momentum) qui expliquent 70 % de la variance totale des rendements, réduisant drastiquement la dimensionnalité du problème.

1 article utilisant ce terme

18 juin 2026

Taux directeurs : l'effet inversé sur la prime de risque actions

Une hausse de taux comprime la prime de risque actions par un effet mécanique, mais peut aussi la faire grimper par un canal de prise de risque distinct.