Biais de rétrospection· look-ahead bias

Biais qui survient lorsqu'une méthode de prévision est testée sur une période pour laquelle l'issue était déjà connue au moment de la construction ou de l'entraînement du modèle, ce qui gonfle artificiellement sa performance apparente.

ExempleUn modèle de trading entraîné avec les données de bilan publiées en mars pour prédire les rendements de janvier utilise des informations non disponibles à la date de décision : biais de rétrospection qui gonfle artificiellement la performance.

1 article utilisant ce terme

11 juin 2026

LLM en finance : entre signal réel et effet de mémoire

GPT-4 anticipe la réaction du marché avec un taux de succès proche de 90 %, mais seulement hors des données antérieures à sa date de coupure : sinon, c'est de la mémorisation, pas un signal.